东吴月月享30天持有期短债债券A,东吴月月享30天持有期短债债券C: 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投            资基金     基金管理人：东吴基金管理有限公司     基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司     报告送出日期：二〇二四年七月十五日                       东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告                         §1 重要提示  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 11 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                       §2 基金产品概况 基金简称                          东吴月月享 30 天持有期短债 基金主代码                         015426 基金运作方式                        契约型开放式 基金合同生效日                       2022 年 4 月 26 日 报告期末基金份额总额                    1,193,072,797.83 份                               本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投 投资目标                               资管理，力争实现基金资产的稳健增值。                               本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基                               础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个 投资策略                               券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的                               投资手段，追求基金资产的稳健增值。                               中债-综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+一 业绩比较基准                               年期定期存款基准利率（税后）*20%                               本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货 风险收益特征                               币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人                         东吴基金管理有限公司 基金托管人                         中国邮政储蓄银行股份有限公司                               东吴月月享 30 天持有期        东吴月月享 30 天持有 下属分级基金的基金简称                               短债 A                 期短债 C 下属分级基金的交易代码                   015426               015427 报告期末下属分级基金的份额总额               417,131,387.21 份     775,941,410.62 份                         第 2 页 共 12 页                         东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告                   §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                   单位：人民币元        主要财务指标                报告期（ 2024 年 4 月 1 日 － 2024 年 6 月 30 日 ）                             东吴月月享 30 天持有期短债                 东吴月月享 30 天持有期                                            A                          短债 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 于所列数字。                       东吴月月享 30 天持有期短债 A          净值增长     净值增长率     业绩比较基          业绩比较基准收  阶段                                                          ①－③       ②－④           率①       标准差②     准收益率③           益率标准差④ 过去三个  月 过去六个  月 过去一年      4.65%     0.02%        2.31%              0.01%      2.34%      0.01% 自基金合 同生效起      6.88%     0.02%        5.02%              0.01%      1.86%      0.01%  至今                       东吴月月享 30 天持有期短债 C          净值增长     净值增长率     业绩比较基          业绩比较基准收  阶段                                                          ①－③       ②－④           率①       标准差②     准收益率③           益率标准差④ 过去三个  月 过去六个  月 过去一年      4.46%     0.02%        2.31%              0.01%      2.15%      0.01% 自基金合      6.42%     0.02%        5.02%              0.01%      1.40%      0.01%                             第 3 页 共 12 页                   东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告  同生效起   至今 注：业绩比较基准=中债-综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后） *20% 变动的比较                    第 4 页 共 12 页                          东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 注：业绩比较基准=中债-综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后） *20%                              §4 管理人报告                   任本基金的基金经理期限               证券从业        姓名   职务                                            说明                   任职日期           离任日期        年限                                                    王明欣女士，中国国籍，上                                                    海社会科学院经济学硕士，                                                    具备证券投资基金从 业资                                                    格。2017 年 7 月加入东吴基             基金经   2022 年 5 王明欣                          -              6年     金管理有限公司，现任基金             理     月9日                                                    经理。2021 年 7 月 12 日至                                                    货币市场证券投资基 金基                                                    金经理，2022 年 5 月 9 日至                              第 5 页 共 12 页                      东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告                                                今担任东吴瑞盈 63 个月定                                                期开放债券型证券投 资基                                                金基金经理，2022 年 5 月 9                                                日至今担任东吴月月享 30                                                天持有期短债债券型 证券                                                投资基金基金经理，2022 年                                                同业存单 AAA 指数 7 天持有                                                期证券投资基金基金经理，                                                东吴增鑫宝货币市场 基金                                                基金经理。                                                侯慧娣女士，中国国籍，理                                                学硕士，具备证券投资基金                                                从业资格。曾任职世商软件                                                (上海)有限公司债券分析                                                师，国信证券研究所固定收                                                益分析师，德邦基金管理有                                                限公司高级债券研究员、基                                                金经理、固定收益部 副总                                                监，国联安基金管理有限公                                                司基金经理，万家基金管理                                                有限公司基金经理及 现金                                                管理部副总监（主持工作）        ，                                                达诚基金管理有限公 司总       固收投                                      经理助理。2022 年 5 月加入       资总监                                      东吴基金管理有限公司，现       兼固定                                      任固收投资总监兼固 定收 侯慧娣   收益总                -              14 年   益总部总经理，2023 年 9 月              月 31 日       部总经                                      28 日至今担任东吴增鑫宝       理、基金                                     货币市场基金基金经 理，       经理                                       2023 年 10 月 31 日至今担任                                                东吴添利三个月定期 开放                                                债券型证券投资基金 基金                                                经理，2023 年 10 月 31 日至                                                今担任东吴添瑞三个 月定                                                期开放债券型证券投 资基                                                金基金经理，2023 年 10 月                                                业存单 AAA 指数 7 天持有期                                                证券投资基金基金经 理，                                                东吴月月享 30 天持有期短                                                债债券型证券投资基 金基                                                金经理，2023 年 11 月 6 日                          第 6 页 共 12 页                     东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告                                         至今担任东吴货币市 场证                                         券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。   本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。   二季度经济呈结构性修复，未超出市场预期，地产政策连续出台但效果有待观察。货币政策 维持均衡偏松，资金波动幅度较往年明显低于季节性且利率水平缓步在下台阶。同时叠加“资产 荒”的大背景，二季度债市整体呈震荡下行态势。 存款流失，负债端承压，流动性分层消失。同时理财等非银规模增加，增加了短端信用债和存单 的配置力度，推动信用利差进一步压缩，4 月前三周债券收益率整体下行。4 月末央行再提长债收 益率风险，同时大行负债端承压在一级存单市场积极提价，长短端收益率均快速上行。5 月资金 面继续保持宽松，而特别国债发行周期拉长，市场前期担心的供给冲击部分落地，地产政策陆续 出台但效果有待观察，5 月债市收益率呈震荡行情。6 月部分媒体报道中小银行调降存款利率且未 来仍可能有调降空间，市场对三季度降息预期升温，风险资产走弱，长债收益率再次明显下行，                      第 7 页 共 12 页                       东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 根据 wind 数据，10 年期国债最低下行至 2.23%。       二季度一方面由于禁止“手工补息”后，负债向理财等非银转移，支撑短端信用的需求，同 时债券市场一级依旧供给不足，“资产荒”逻辑继续演绎。另一方面央行反复提示长期限利率的 风险，市场参与者对长端态度转为谨慎，机构转向压缩信用利差，信用债表现强势。根据 wind 数据，6 月底，1 年信用利差在 5%-15%历史分位数左右，3-5 年在 3%历史分位数下方。       本基金在报告期内，基于对市场的判断适时调整组合结构，灵活采用票息策略，杠杆套息策 略致力为组合增厚收益。我们在进行组合管理时，始终将组合的风险管理放在第一位，通过积极 挖掘市场机会，努力为基金持有人获取与风险相匹配的收益。       截至本报告期末东吴月月享 30 天持有期短债 A 基金份额净值为 1.0688 元，本报告期基金份 额净值增长率为 1.28%；截至本报告期末东吴月月享 30 天持有期短债 C 基金份额净值为 1.0642 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.23%；同期业绩比较基准收益率为 0.57%。       本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。                       §5 投资组合报告  序号             项目            金额（元）              占基金总资产的比例（%）         其中：股票                               -                 -         其中：债券                 1,572,287,101.26             95.86         资产支持证券                              -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                             -                 -         金融资产                         第 8 页 共 12 页                            东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有股票。 本基金本报告期末未持有港股通股票。 本基金本报告期末未持有股票。 序号          债券品种                  公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）      其中：政策性金融债                     201,412,567.26                        15.84                                                                      占基金资产净值 序号    债券代码            债券名称         数量（张）         公允价值（元）                                                                       比例（％）                          SCP005                               第 9 页 共 12 页                      东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告      细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金本报告期末未持有贵金属。 本基金本报告期末未持有权证。 本基金本报告期未投资国债期货。 本基金本报告期末未持有国债期货。 本基金本报告期未投资国债期货。      本报告期内，本基金投资的前十名证券中“23 进出 02（证券代码：230302）                                             、22 进出 03（证 券代码：220303）、24 农发 01（证券代码：240401）、24 进出 04（证券代码：240304）”的发行 主体具有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。      经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序 符合相关法律法规及基金合同的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 序号              名称                     金额（元）                        第 10 页 共 12 页                   东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                  §6 开放式基金份额变动                                                               单位：份                      东吴月月享 30 天持有期短债                东吴月月享 30 天持有         项目                             A                          期短债 C 报告期期初基金份额总额                        159,925,946.83      313,861,776.52 报告期期间基金总申购份额                       315,098,728.53      735,953,495.30 减:报告期期间基金总赎回份额                      57,893,288.15      273,873,861.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                                -                   - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额                        417,131,387.21      775,941,410.62 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人未持有本基金份额。 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。              §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。                    第 11 页 共 12 页                          东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告   无。   《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人住所；其余备查文件存放在基 金管理人处。   投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。   网站：http：//www.scfund.com.cn   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。   客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588                                                东吴基金管理有限公司                            第 12 页 共 12 页